Introdução Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado sobrevendido profundamente. Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Ele não é projetado para identificar top tops ou bottoms. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo é projetado para educar os chartistas sobre estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolher um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam em um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - curto em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo calendário de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperando o aberto dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar uma parada de arrasto ou empregando a SAR Parabólica. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga o uso de paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), o SMA de 5 períodos (rosa) e o RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 95 ou mais. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido rentáveis. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). DIA movido acima do 200-dia SMA após os sinais bearish em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA para a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa do final de fevereiro até meados de junho de 2011. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novas baixas após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar a adaptação da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. Em um esforço para remediar esta situação, os cartistas devem procurar algum tipo de pista de que os preços realmente reverteram após o RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de castiçal, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) sobe acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta, enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo da sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima da SMA de 200 dias quando o RSI se movimentou abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As falhas médias de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de lucros. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar pullbacks, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia da saída e da parada-perda para todo o sistema negociando. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Sinal de compra: Por que o RSI pode ser um dos melhores indicadores de curto prazo Este artigo foi originalmente publicado em 2007 e foi baseado em pesquisas envolvendo 7.050.517 negócios de 1 de janeiro de 1995 a 30 de junho de 2006. Aplicamos um preço E filtro de liquidez que exigia que todas as ações fossem cotadas acima de 5 e tivessem uma média móvel de 100 dias de volume superior a 250.000 ações. Esta pesquisa foi atualizada até 2010 e atualmente envolve 11.022.431 negócios simulados. Consideramos o Índice de Força Relativa (RSI) como um dos melhores indicadores disponíveis. Há uma série de livros e artigos escritos sobre RSI, como usá-lo, eo valor que fornece na previsão da direção de curto prazo dos preços das ações. Infelizmente, poucas, se houver, destas afirmações são apoiadas por estudos estatísticos. Isto é muito surpreendente considerando como RSI popular é como um indicador e quantos comerciantes confiam nele. Clique aqui para saber exatamente como você pode maximizar seus retornos com nosso novo Guia de Estratégia de Ações RSI de 2 Períodos. Estão incluídas dezenas de variações de estratégia de ações de alto desempenho e totalmente quantificadas com base no RSI de 2 períodos. A maioria dos comerciantes usam o RSI de 14 períodos, mas nossos estudos mostraram que, estatisticamente, não há nenhuma vantagem saindo tão longe. No entanto, quando você encurtar o período de tempo você começar a ver alguns resultados muito impressionantes. Nossa pesquisa mostra que os resultados mais robustos e consistentes são obtidos usando um RSI de 2 períodos e construímos muitos sistemas de negociação bem-sucedidos que incorporam o RSI de 2 períodos. Antes de começar a estratégia real, here8217s um pouco de fundo sobre o RSI e como it8217s calculado. Índice de Força Relativa O Índice de Força Relativa (RSI) foi desenvolvido por J. Welles Wilder nos 19708217s. É um oscilador de impulso muito útil e popular que compara a magnitude dos ganhos recentes de um estoque com a magnitude de suas perdas recentes. Uma fórmula simples (veja abaixo) converte a ação de preço em um número entre 1 e 100. O uso mais comum deste Indicador é para medir condições de sobrecompra e sobrevenda 8211 colocar simplesmente, quanto maior o número mais overbought o estoque é, e quanto menor o número mais oversold o estoque é. Como mencionado acima, a configuração mais comum padrão para RSI é de 14 períodos. Você pode alterar essa configuração padrão na maioria dos pacotes de gráficos com muita facilidade, mas se você não tiver certeza de como fazer isso, entre em contato com o fornecedor do software. Observamos mais de onze milhões de negócios de 1195 para 123010. A tabela abaixo mostra a porcentagem média de perda de ganhos para todas as ações durante nosso período de teste durante um período de 1 dia, 2 dias e 1 semana (5 dias). Esses números representam a referência que usamos para comparações. Em seguida, quantificamos as condições de sobrecompra e sobrevenda medidas pela leitura do RSI de 2 períodos acima de 90 (sobrecompra) e abaixo de 10 (oversold). Em outras palavras, analisamos todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90, 95, 98 e 99, o que consideramos super-comprado e todas as ações com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 10, 5, 2 e 1, o que consideramos Sobrevendido. Os resultados médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 10 superaram o índice de referência de 1 dia (0,08), 2 dias (0,20) e 1 semana Mais tarde (0,49). O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5 superou significativamente o índice de referência de 1 dia (0,14), 2 dias (0,32) e 1 semana depois (0,61). O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 2 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,24), 2 dias (0,48) e 1 semana mais tarde (0,75). O retorno médio dos estoques com uma leitura do RSI de 2 períodos abaixo de 1 superou significativamente o benchmark de 1 dia (0,30), 2 dias (0,62) e 1 semana depois (0,84). Ao olhar para esses resultados, é importante entender que o desempenho melhorou dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios dos estoques com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 2 foram muito maiores do que aqueles com uma leitura de RSI de 2 períodos abaixo de 5, etc. Isso significa que os comerciantes devem procurar construir estratégias em torno de estoques com uma leitura RSI de 2 períodos abaixo 10. O retorno médio dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 apresentou desempenho inferior ao benchmark de 2 dias (0,01) e 1 semana depois (0,02). Os retornos médios dos estoques com uma leitura RSI de 2 períodos superior a 95 apresentaram desempenho inferior ao benchmark e foram negativos 2 dias depois (-0,05) e 1 semana depois (-0,05). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram negativos 1 dia (-0,04), 2 dias (-0,12) e 1 semana mais tarde (-0,14). Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 99 foram negativos 1 dia (-0,07), 2 dias (-0,19) e 1 semana mais tarde (-0,21). Ao olhar para esses resultados, é importante entender que o desempenho deteriorou-se dramaticamente a cada passo do caminho. Os retornos médios das ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98 foram significativamente menores do que aqueles com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 95, etc. Isso significa que as ações com uma leitura RSI de 2 períodos acima de 90 devem ser evitadas. Os comerciantes agressivos podem olhar para construir estratégias de venda a descoberto em torno dessas ações. Como você pode ver, em média, as ações com um RSI de 2 períodos abaixo de 2 mostram um retorno positivo na próxima semana (0,75). Também é mostrado que, em média, os estoques com um RSI de 2 períodos acima de 98 mostram um retorno negativo na próxima semana. E, assim como os outros artigos desta série mostraram, esses resultados podem ser melhorados ainda mais, filtrando os estoques negociados abaixo da média móvel de 200 dias e combinando o RSI de 2 períodos com o PowerRatings. O gráfico 1 (a seguir) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos abaixo de 2: O gráfico 2 (abaixo) é um exemplo de um estoque que recentemente teve uma leitura RSI de 2 períodos acima de 98: O Índice de Força Relativa é de fato um excelente indicador, quando usado corretamente. Dizemos 8220 quando usado corretamente8221 porque nossa pesquisa mostra que é possível pegar movimentos de curto prazo em estoques usando o RSI de 2 períodos, mas também mostra que quando se usa o 8220 tradicional 8221 RSI de 14 períodos há pouco valor para este indicador . Esta declaração corta para a própria essência do que TradingMarkets representa 8211 nós baseamos nossas decisões de negociação em pesquisa quantitativa. Essa filosofia nos permite avaliar objetivamente se um comércio oferece uma boa oportunidade de risco e o que pode acontecer no futuro. Esta pesquisa que aqui apresentamos é apenas a ponta do iceberg usando o RSI de 2 períodos. Por exemplo, maiores resultados podem ser encontrados procurando por leituras de vários dias abaixo de 10, 5 ou 2. E, resultados ainda maiores podem ser alcançados combinando as leituras com outros fatores, como comprar um estoque RSI de baixo nível se ele negocia 1-3 Inferior intraday. Com o passar do tempo, compartilharemos alguns desses achados de pesquisa, juntamente com um punhado de estratégias de negociação com você. O RSI de 2 períodos é o melhor indicador único para os comerciantes swing. Aprenda a operar com sucesso com este poderoso indicador com o Guia de Estratégia de Ações RSI de 2 Períodos. Clique aqui para encomendar a sua cópia hoje. Connors 2-Period RSI Update Para 2013 It8217s sido cerca de um ano desde I8217ve deu uma olhada no muito popular 2-período RSI método de negociação por Larry Connors e Cesar Alvarez. Todos nós sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente agiu como mágica ao longo de várias décadas. Qual indicador é Nosso indicador RSI confiável. Ao longo dos últimos anos, o sistema de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, 8220Short Term Trading Strategies That Work8221, tem sido em uma retirada. Durante 2011 o mercado experimentou uma gota repentina e sustentada que pôs o sistema na perda. Tem vindo a recuperar lentamente desde então. Abaixo está um gráfico da equidade que descreve a curva de equidade de troca do system8217s que troca o índice de SPX de 1983. Você pode fàcilmente ver a gota grande em torno do número de comércio 120. Está aqui uma vista do close up dos últimos 19 negócios, que cobre sobre os últimos cinco anos. As regras de negociação de Larry Connors são muito simples e consistem em long-only comércios. Como um lembrete, as regras são as seguintes: O preço deve estar acima de sua média móvel de 200 dias. Comprar em fechar quando RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Sair quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias. Todos os testes neste artigo vão usar as seguintes suposições: Equidade inicial: 100.000. Risco por Comércio: 2.000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo de ATR de 10 dias. Não há paradas. A PampL de cada comércio não é reinvestida. O indicador RSI de 2 períodos está perdendo a sua borda É difícil dizer neste momento. It8217s não como drawdowns não aconteceram antes, mas that8217s não é realmente o que eu quero explorar. Quero dar uma olhada no indicador RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o sistema básico de negociação por Larry Connors. Dias após a abertura de um comércio Primeiro let8217s dar uma olhada em como o mercado se comporta após uma configuração RSI ocorre. Em resumo, o RSI de 2 períodos é projetado para destacar fortes pullbacks. Comprar em pullbacks em uma tendência de alta tem sido um método de negociação bem conhecido e eficaz e é a essência do sistema de negociação RSI de 2 períodos. Podemos demonstrar isso observando como o mercado se comporta depois que um comércio é acionado. Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias após a abertura de um comércio. Em seguida, testei X para valores na faixa de 1 a 30. Em outras palavras, eu quero ver como o mercado se comporta 1-30 dias após a abertura de um comércio. Será que o mercado tem uma tendência a subir após o comércio configuração ocorre ou tende a deriva inferior Abaixo está um gráfico de barras que representa os resultados. Cada barra é a PampL total com base no número de dias de espera. Clique para ampliar a imagem Em geral, quanto maior o período de espera, mais PampL é gerado. Isso mostra que após o indicador RSI de 2 períodos desencadear um comércio, o mercado tende a subir nos próximos 30 dias. Também é importante notar que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra robustez neste parâmetro particular. Moving Average Exit Period As regras de negociação original por Larry Connors usou uma saída dinâmica baseada em uma média móvel de 5 dias. Uma vez que o preço fechou acima desta média, o comércio foi fechado. Eu queria dar uma olhada no período usado para essa saída de média móvel. Como no gráfico de barras acima, eu testei valores 1-30 para o período usado na média móvel. Clique para ampliar a imagem Neste gráfico, podemos ver o aumento do lucro à medida que aumentamos o período de média móvel de um a 14. Há um declínio lento depois de 14 como continuamos a nosso valor final de 30. It8217s muito bom ver que todos os valores produzem Resultados positivos. Isso mostra estabilidade entre este parâmetro e método de saída. RSI Threshold Let8217s olhar para o valor limiar utilizado para determinar se o mercado tem puxado para trás o suficiente para desencadear um longo comércio. Mais uma vez, vamos criar um gráfico de barras como nós olhamos para uma gama de valores de limiar de 1-30. Clique para imagens maiores Vemos valores abaixo de 10 produzem os melhores resultados. Mais uma vez, cada valor produz resultados positivos e este é um sinal muito bom. Com base na informação que analisamos neste artigo, let8217s modificar Connors8217 regras comerciais. Faremos as seguintes alterações: Use um valor de 10 como o limite RSI. Use uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída. Abaixo está uma tabela mostrando a diferença entre as regras Connors8217 originais e as regras Connors8217 modificadas. Nosso aumento no lucro líquido vem no custo de mais comércios que é devido ao fato de abaixar o carrinho em o que nós consideramos um pullback viable. Ao aumentar o limite RSI de 5 a 10 configurações mais qualificar como uma entrada válida, assim, ter mais negócios. Mas também ganhamos mais dinheiro em cada comércio. Isto é devido ao nosso período de espera mais longo, aumentando o nosso período de média móvel de 5 para 10. No final, estamos dispostos a ter mais negócios e manter esses negócios por períodos mais longos de tempo. Adicionando Stop Loss Todos os resultados acima não usam um valor stop loss. Let8217s adicionar uma perda stop 2.000 em cada comércio e ver como ele vai mudar os resultados. Escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2 de nossa conta de 100.000 em cada comércio. A coluna da extrema direita mantém os resultados com a parada dura de 2.000. Isso só fica melhor e melhor. Muitas vezes as paradas vão prejudicar um sistema comercial em vários fatores de desempenho chave, mas não aqui. Nossos 2.000 batentes duros melhoram o sistema através de diversos fatores de desempenho. Ao contrário do sistema comercial original, esta curva de equidade está produzindo novos máximos. Em diferentes mercados, agora examinamos o desempenho em diferentes mercados. Eu não vou modificar as regras de negociação em tudo. Clique para ampliar Observe que o número de negócios é significativamente menor para os ETF acima quando comparado com o SPY. Isto é devido ao SPY que está em torno desde 1993 quando estes outros ETFs forem muito mais novos. Em geral, o sistema se mantém bem nesses diferentes mercados. Conclusão O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade dentro dos principais índices de mercado. Você pode modificar o limiar de trigger e o período de retenção em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dará muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia no que diz respeito aos parâmetros de teste é otimizar independentemente os parâmetros sobre o 8220portfolio8221 de mercado ETFs em vez de usar apenas SPX. Não há nenhuma dúvida em minha mente o indicador de RSI pode ser usado como uma base para um sistema negociando rentável. Pegue o livro
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